風險資產比率

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美國股市個別發展,道瓊斯工業平均指數創收市新高,標準普爾500指數再創紀錄新高後回軟、納指尾段受壓,惟三大指數是連續第3個星期上升。有恐慌指數之稱的VIX波動指數,上周跌至20個月低位,反映投資者相信...

2021/10/25
負利率再現 有利資金轉投風險資產

尾端風險(Tail Risk)又稱極端風險,是指統計學上兩個極端值可能出現的風險。 按照常態的鐘形分布(Bell Shape),兩端的分布機率是相當低的(Thin Tails)。惟兩個極端值的分布亦...

13:00 2021/09/15
「尾端風險」 極端情況觸發市場震盪

亞洲市場近期受到美國經濟增長及通脹預期上升影響,表現反覆波動。在最新的新冠肺炎疫情紓困措施獲得通過及美國迅速推出疫苗接種措施後,美國國庫債券收益率迅速作出反應。 雖然「美國例外主義」概念本質上因周期...

2021/04/12
留意「美國例外主義」的興起

高收益債券受惠於多項利好因素,例如更可控的違約情況、潛在加息風險影響較低及投資者對收益的需求持續等,但不明朗因素仍然存在,投資者需留意個別因素。 隨着新冠肺炎疫苗的相關消息傳出,高收益債券由2020...

2021/03/15
高收益債券 利好因素強勁 但需留意個別因素

【MT知識庫】所謂槓鈴,其實即是我們平常說的「啞鈴」,槓鈴的特點是重量主要集中在兩個極端之上,而槓鈴策略,就是指將組合配置投放在兩種極端的資產之上,以有效降低損失及盡可能增加回報。 舉例而言,可以是...

2021/03/15
甚麼是槓鈴策略?

通脹升溫成為近日困擾股債表現的一大因素,美國國債上周更顯然遭拋售,10年期債息率先企於1.3厘之上。究竟美國往後通脹方向如何?股市會否進一步受壓?綜合投資界看法,通脹短期內仍有升溫危機,但包括股票在內...

2021/02/22
美通脹預期升溫 風險資產暫未堪憂

去槓桿的目的是防範及化解金融風險。地方政府和企業藉發債借貸,或使用金融槓桿以小博大,賺取更多利潤;但當投資失利時,虧蝕亦會擴大。去槓桿就是要把藉槓桿借來的錢退回,或降低槓桿率,以減少債務或改善資本質量...

10:00 2020/11/13
「去槓桿」 防範化解金融風險

新冠疫情下全球央行減息放水救市,資金熱錢大量供應,令資產荒(asset shortage)再成投資界熱議焦點,凸顯疫情新常態下,長綫投資者要賺取穩定、合理回報愈趨困難。 所謂「資產荒」,準確一點的說...

2020/08/27
全球資產荒激化 資金有何出路?

【本報訊】為降低中小微企業的融資成本,引導整體市場利率下行,當局大幅下調民間借貸利率的司法保護上限。中國最高人民法院宣布,將一年期貸款市場報價利率(LPR)的四倍為標準,確定民間借貸利率的司法保護上限...

2020/08/22
減中小微企融資成本 內地降利率保護上限

【本報訊】中國銀保監會主席郭樹清在《求是》雜誌撰文稱,經歷這場百年一遇的疫情後,銀行業資產質量轉壞無可避免。除預計今年整體槓桿率出現大幅反彈,金融機構壞帳也有可能大幅增加。今後一段時期中國經濟供需兩端...

2020/08/17
疫情令銀行資產轉差 郭樹清:壞帳或大增

【本報訊】中國銀保監會主席郭樹清接受新華社訪問時預計,中國全年銀行業將處置不良貸款3.4萬億元(人民幣,下同),比去年的2.3萬億元加大力度,而明年的處置力度會更大,因為很多貸款延期了,一些問題明年才...

2020/08/14
銀行業處置不良貸款 料今年3.4萬億

儲局限制銀行派息回購,同時鬆綁銀行風險投資,效果等同壓低風險溢價的另類放水,增加了銀行對資產質素的敏感度,值得留意。 隔晚,聯儲局接連推出新的銀行規則,包括限制銀行派息與回購,同時卻鬆綁銀行的風險投...

2020/06/27
允加槓桿投資儲局另類放水

■定義 信用風險移轉證券(credit risk–transfer securities,簡稱CRTs)是通過使用各種金融工具,把信用風險轉移到其他金融機構的一種工具。 ■知多啲 房利美(Fan...

21:45 2018/08/30
何謂信用風險移轉證券?

■定義 尾部風險是指投資時,罕見事件發生後使投資者蒙受巨額損失的風險。 ■知多啲 在投資回報的正態分布模型中,大多數回報都會在中央平均數的範圍內。分布模型右端為投資工具最大升值潛力,而左端則是發...

19:22 2018/08/30
何謂尾部風險?

■定義 風險加權資產是根據銀行不同類別資產的風險性質確定不同風險系數,再根據這個風險系數為權重求得的資產。 ■知多啲 為反映總體風險水平,銀行會為不同風險的資產設置不同的風險系數,以各種資產各自...

18:53 2018/08/29
何謂風險加權資產?

貿易戰凶險,中美兩國拳來腳往,只怕在美國11月中期選舉前,特朗普都不會收手。 相比之下,「百年老店」通用電氣(GE)被剔出道指成分股的消息,對美股激不起一點水花。GE有一項家傳戶曉的業務,就是賣電燈...

2018/06/25
GE失落藍籌地位 焉知非福

老友話通過貨幣戰打擊香港股市的套路,由於香港儲備早已今非昔比,加上本地金融戰人才濟濟,故大鱷重施故伎謀取暴利的可能性非常低,要拖垮香港樓市更幾乎是不可能。 正如祥益地產掌舵汪敦敬指出,香港住宅單位約...

2018/04/24
樓市雖無泡沫 天降風險難防