何謂標準差? 金融財經 發布時間: 2018/08/30 20:37 最後更新: 2021/02/19 21:45 分享: 分享: ■定義 標準差(Standard Deviation)是統計學上的概念,反映一組數值的離散程度(Dispersion),標準差愈大,表示數值與平均值(Mean)的差距愈大,反之亦然。 ■知多啲 在財務理論上,標準差被視為量度風險的指標,例如組合月份回報的標準差愈大,組合回報即愈波動,該組合的風險即愈高。不過,單以標準差來量化風險,亦有不足之處,其中最根本的問題是,標準差是以歷史數據計算而來,不一定能反映資產的未來表現。 個股分析 市場交易